Критерий
Келли, известный также на бирже под названием стратегии «геометрической
средней максимизации портфеля», является усовершенствованной стратегией
процента от банка. В случае Критерия Келли, процент от банка не
является фиксированным и зависит от правильности определения
вероятности спортивного события.
Часть банка, которую Вы должны поставить согласно критерию Келли определяется по формуле:
(K * ваша оценка вероятности события-1)/(К-1), где К- коэффициент на событие.
То
есть, размер каждой ставки рассчитывается как процент от остатка Вашего
банка, что в принципе делает невозможным финансовый крах. Но как уже
говорилось, сумма ставки может стать меньшей, чем минимальная ставка у
букмекера.
Практическое использование. Критерий Келли используется
не только в азартных играх, но даже на биржах. Этот метод единственный,
который имеет под собой математическую почву, поэтому используется
многими игроками. Но при использовании данного метода возникают сразу
две большие проблемы. Во-первых, нужно точно определять вероятности
событий, так как если Ваша оценка вероятности окажется завышенной, Вы
потеряете больше денег, в свою очередь, если Ваша оценка занижена, Вы
не выиграете той суммы, что должны были выиграть. Во-вторых, очевидно,
что имеет смысл ставить только на события, переоцененные букмекером -
ведь если Вы определяете вероятность события как 50%, то коэффициент у
букмекера должен быть больше 2. То есть произведение Вашей вероятности
и коэффициента букмекера должно быть больше 1. Найти такие коэффициенты
довольно тяжело, в первую очередь из-за уже описанного profit margin.
Поэтому многие игроки не рискуют играть с использованием критерия
Келли. Если Вы все-таки желаете играть по этой системе, нужно сначала
протестировать Ваши возможности в определении вероятностей событий.
Попробуйте поиграть по критерию Келли сначала с листком бумаги и
карандашом, а потом уже на реальные деньги, вот мой Вам совет. |